GUROBI Optimizer (7.0.1) は Python 2.7 と 3.5 に対応していますが、
(Windows 64bitの場合。インストール方法によってパスが違います。)
C:\gurobi701\win64> \Python27\python.exe setup.py install C:\gurobi701\win64> "\Program Files\Python35\python.exe" setup.py install
のように続けて実行すると、Python 2.7 で作られた gurobipy.pyd が Python 3.5 の Lib\site-packages に入ってしまい、実行時にエラーになります。
setup.py install
する度に build フォルダを消せば良いだけですが。